ichou1のブログ

主に音声認識、時々、データ分析のことを書く

grafanaで可視化（日銀ETF買い入れ）

grafana influxdb

リアルタイム可視化ツールであるgrafanaを試してみる。

データソースは、30を超える種類をサポートしている。

Grafana supports over 30 open source and commercial data sources.

grafana.com

今回はTime-series DBであるinfluxdbを選択。

日銀のETF買い入れを可視化してみる。
https://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm

データは以下の2種類。

日単位で、その日の買い入れ額がExcelファイルで提供されている。

ETFは、2016年4月から細分化されている。

  • 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF
  • 上記以外

データの期間は、最初の買い入れである2010年12月15日から。
ETFの買い入れ対象については、基本要領で以下のとおりとなっている。

指数連動型上場投資信託受益権にあっては、東証株価指数（TOPIX）、日経平均株価（日経225）またはJPX日経インデックス400（JPX日経400）に連動するよう運用されるものであること

指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領 : 日本銀行 Bank of Japan

influxdbにデータを登録する際、以下のようにtagをつける。

  • support: 設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF
  • others: 上記以外のETF

単位は「億円」、買い入れのレコードを登録するタイムスタンプの時刻は一律、「日本時間13時（UTC+9）」とした。

2019年11月末までの取得額（累計）の推移は以下のとおり。

取得額（累計）

f:id:ichou1:20191201084745p:plain

28兆0667億円分の買い入れを行った。

> select sum(value) from etf_kai
time                 sum_value
----                 ---------
1970-01-01T00:00:00Z 280667

検算。
日経新聞の記事によると、2019年9月末で「27兆6213億円」

9月末時点の簿価ベースは27兆6213億円で、含み益は3兆9898億円となった。含み益は3月末（3兆9124億円）から2%増えた。

日銀保有のETF、19年9月末時点で31兆6112億円 東証1部の5.3% :日本経済新聞

2019年9月30日末までの累計は「27兆5953億円」。

> select sum(value) from etf_kai where time <= '2019-09-30T14:59:59Z'
time                 sum
----                 ---
1970-01-01T00:00:00Z 275953

日本時間はUTC+9なので、23時59分59秒からマイナス9時間したものを使っている

「260億円」、合わない（理由は、分かり次第、更新します）

※2020年2月29日追加※
日銀による上半期決算
第135回事業年度（令和元年度）上半期財務諸表等について : 日本銀行 Bank of Japan
f:id:ichou1:20200229124831p:plain

こうした日本銀行の資産・負債の変化を詳しくみると以下のとおりである。
まず、資産の部をみると、国債が、買入れを進めるなか、479兆6,810億円と前年同期末と比べ17兆5,434億円増加した（+3.8％）。
また、貸出金は、貸出増加を支援するための資金供給による貸付金が増加したこと等から、47兆8,006億円と前年同期末を1兆380億円上回った（+2.2％）。
金銭の信託（信託財産指数連動型上場投資信託）は、買入れを進めるなか、27兆4,694億円と前年同期末と比べ5兆8,180億円増加した。

決算書の「価証券の評価基準及び評価方法」には以下のとおり書かれている。

株式、指数連動型上場投資信託受益権及び不動産投資法人投資口の評価は、移動平均法による原価法により行っている。

公開されている買い入れ情報をもとに算出した累計額との差額は「マイナス1259億円」（「27兆4,694億円」−「27兆5953億円」）

一部の買い入れはバランスシート上で科目が違うのか、あるいは売ったか。
公開されている決算書５年分では見つけられなかったが、売ることもあると予想。
https://www.boj.or.jp/about/account/zai1911a.htm/
f:id:ichou1:20200229132254p:plain

2019年の買い入れ。
f:id:ichou1:20191201113030p:plain
右上に注目。grafanaは、日本時間として期間を認識する

11月末時点で、「4兆1402億円」

> select sum(value) from etf_kai where time >= '2018-12-31T15:00:00Z'
time                 sum
----                 ---
2018-12-31T15:00:00Z 41402

2018年の買い入れ。
f:id:ichou1:20191201112250p:plain
買入れ額は「6兆5040億円」

> select sum(value) from etf_kai where time >= '2017-12-31T15:00:00Z' and time <= '2018-12-31T14:59:59Z'
time                 sum
----                 ---
2017-12-31T15:00:00Z 65040